Сравнение SWTSX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.02% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWLSX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SWLSX
Сравнение SWTSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 2.74 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWLSX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWLSX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -49.89% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -16.17% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -31.32% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -31.32% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -16.17% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -7.98% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.57% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.73% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 12.41% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 22.60% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.97% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.76% | -2.19% |