PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с SWLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 16.76%/yr for SWLSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 15.07% против 16.76% соответственно.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Correlation

The correlation between SWTSX and SWLSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.95

The correlation between SWTSX and SWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и SWLSX

Секторы
SWTSX
SWLSX

Технологии

33.8%
47.7%

Финансовые услуги

12.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.1%

Промышленность

9.6%
7.5%

Здравоохранение

9.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Энергетика

3.7%
0.4%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

SWTSX
33.8%
SWLSX
47.7%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
SWLSX
6.2%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
SWLSX
14.3%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
SWLSX
13.1%

Промышленность

SWTSX
9.6%
SWLSX
7.5%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
SWLSX
7.6%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
SWLSX
3.2%

Энергетика

SWTSX
3.7%
SWLSX
0.4%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
SWLSX

-

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
SWLSX

-

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Доходность на риск

SWTSX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.92

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.60

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.90

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

6.56

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLSX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.92

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWLSX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-49.89%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-16.17%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-22.93%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-31.32%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-31.32%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.94%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.67%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.46%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.26%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.02%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.04%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.84%

-2.23%

Сравнение комиссий SWTSX и SWLSX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWLSX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SWLSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SWTSX and SWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLSX has higher volatility (3.46%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SWLSX's -49.89%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор