Сравнение SWTSX с POGRX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. SWTSX is passively managed, while POGRX is actively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.80%/yr vs 16.75%/yr for POGRX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 27.73%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 14.80% против 16.75% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 8.54%
POGRX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 16.75%
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWTSX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 14.22% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 27.73% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between SWTSX and POGRX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between SWTSX and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
SWTSX
POGRX
Сравнение SWTSX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.91 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 13.98 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и POGRX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -51.63% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -14.40% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -22.13% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -26.85% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -35.29% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -7.11% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.02% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и POGRX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.17%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.84% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 18.31% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 21.45% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 20.26% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 20.69% | -2.07% |
Сравнение комиссий SWTSX и POGRX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии POGRX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и POGRX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности POGRX в 19.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.49% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.96% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and POGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (7.84%) compared to SWTSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор