PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с VXUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.28%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.22% соответственно.

SWSSX

1 день
3.02%
1 месяц
4.67%
С начала года
18.28%
6 месяцев
15.19%
1 год
40.82%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.28%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.28%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SWSSX and VXUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between SWSSX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и VXUS

Секторы
SWSSX
VXUS

Промышленность

17.7%
16.1%

Технологии

17.0%
18.1%

Здравоохранение

16.5%
7.1%

Финансовые услуги

15.8%
22.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Недвижимость

6.1%
2.6%

Энергетика

6.1%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
7.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.0%

Промышленность

SWSSX
17.7%
VXUS
16.1%

Технологии

SWSSX
17.0%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

SWSSX
16.5%
VXUS
7.1%

Финансовые услуги

SWSSX
15.8%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
8.4%
VXUS
8.4%

Недвижимость

SWSSX
6.1%
VXUS
2.6%

Энергетика

SWSSX
6.1%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.8%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.9%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.4%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.4%
VXUS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SWSSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSSXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.77

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.44

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.53

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

9.72

+2.45

SWSSX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VXUS

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-35.97%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.27%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-13.58%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-29.44%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.97%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.47%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.21%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.93%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VXUS

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.71%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

14.02%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.09%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

16.21%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

17.20%

+6.93%

Сравнение комиссий SWSSX и VXUS

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VXUS

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.09%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and VXUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (7.06%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs VXUS's -35.97%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор