Сравнение SWSSX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 11.54% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SWAGX
И SWSSX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSSX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWSSX
SWAGX
Сравнение SWSSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.44 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWAGX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWAGX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -19.68% | -40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -2.84% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -18.76% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -4.07% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -5.72% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.01% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWAGX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 1.63% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 2.69% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 4.48% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 6.06% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 5.13% | +18.92% |