Сравнение SWAGX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
SWAGX управляется Charles Schwab. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SWSBX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
SWAGX
SWSBX
Сравнение SWAGX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.59 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.60 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.71 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 9.85 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.76 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWSBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWSBX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что сопоставимо с доходностью SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWSBX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -9.06% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.54% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -9.06% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.13% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -1.81% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.42% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWSBX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.73% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.49% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.40% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 2.95% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.47% | +2.66% |