Сравнение SWAGX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
SWAGX управляется Charles Schwab. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SWRSX.
Основные характеристики
| SWAGX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.51% | 5.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 1.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 5.42 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 4.95% |
| Макс. просадка | -18.84% | -15.14% |
| Текущая просадка | -9.31% | -7.92% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWRSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWRSX
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 2.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SWRSX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWRSX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SWRSX в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.77% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWRSX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWRSX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.