Сравнение SWAGX с BND
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds - SWAGX tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BND tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAGX returned -0.48%/yr vs -0.20%/yr for BND. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SWAGX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWAGX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.02% |
Correlation
The correlation between SWAGX and BND is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between SWAGX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAGX vs. BND — Ранг доходности на риск
SWAGX
BND
Сравнение SWAGX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAGX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 2.15 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и BND
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -18.58% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.68% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -4.81% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -17.81% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -2.50% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.06% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.08% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и BND
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.04% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.93% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.63% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 6.03% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.53% | -0.44% |
Сравнение комиссий SWAGX и BND
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и BND
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SWAGX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWAGX has higher volatility (1.14%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAGX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор