Сравнение SWAGX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SWAGX управляется Charles Schwab. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или BND.
Основные характеристики
| SWAGX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 7.01% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | -2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 3.65 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 5.71% |
| Макс. просадка | -18.84% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.31% | -9.23% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и BND
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и BND
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и BND
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и BND
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и BND
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.69% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.