Сравнение SWAGX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
SWAGX управляется Charles Schwab. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или FXNAX.
Основные характеристики
| SWAGX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 6.51% | 6.49% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | -2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | -0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 5.70% |
| Макс. просадка | -18.84% | -19.64% |
| Текущая просадка | -9.31% | -10.17% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и FXNAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и FXNAX
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и FXNAX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и FXNAX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FXNAX в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.33% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и FXNAX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и FXNAX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.