Сравнение SWAGX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
SWAGX управляется Charles Schwab. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или FXNAX.
Основные характеристики
| SWAGX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.03% | -1.74% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | -0.44% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | -3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.01% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 6.61% |
| Макс. просадка | -18.77% | -18.64% |
| Current Drawdown | -12.21% | -11.98% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и FXNAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и FXNAX
С начала года, SWAGX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -1.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и FXNAX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и FXNAX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FXNAX в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.54% | 3.21% | 2.57% | 2.07% | 2.47% | 2.88% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.16% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и FXNAX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и FXNAX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.88% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.