Сравнение SWAGX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SWVXX.
Основные характеристики
| SWAGX | SWVXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.03% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | 4.81% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | 2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.01% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 3.36 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 1.41% |
| Current Drawdown | -12.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWVXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWVXX
С начала года, SWAGX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWVXX
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWVXX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.