Сравнение SWAGX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SWAGX управляется Charles Schwab. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SCHZ.
Основные характеристики
| SWAGX | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 7.01% | 9.49% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 1.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.65 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 6.01% |
| Макс. просадка | -18.84% | -16.93% |
| Текущая просадка | -9.31% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SCHZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SCHZ
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SCHZ
И SWAGX, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SCHZ
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SCHZ в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.05% | 5.20% | 3.89% | 3.45% | 3.60% | 4.40% | 3.76% | 3.42% | 3.01% | 3.35% | 2.70% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SCHZ
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.69% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.