Сравнение SWAGX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SWAGX управляется Charles Schwab. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SCHZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SCHZ
Основные характеристики
SWAGX:
0.58
SCHZ:
1.05
SWAGX:
0.85
SCHZ:
1.56
SWAGX:
1.10
SCHZ:
1.18
SWAGX:
0.23
SCHZ:
0.74
SWAGX:
1.67
SCHZ:
3.53
SWAGX:
1.92%
SCHZ:
1.69%
SWAGX:
5.55%
SCHZ:
5.69%
SWAGX:
-18.84%
SCHZ:
-16.37%
SWAGX:
-8.69%
SCHZ:
-3.15%
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 4.42%.
SWAGX
1.97%
0.57%
1.85%
2.52%
-0.32%
N/A
SCHZ
4.42%
0.53%
2.49%
5.07%
1.34%
2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SCHZ
И SWAGX, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SCHZ
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SCHZ в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.84% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.18% | 4.62% | 3.54% | 3.81% | 3.44% | 4.87% | 3.93% | 4.00% | 3.16% | 3.52% | 3.54% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SCHZ
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.46% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.