Сравнение SWAGX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SWAGX управляется Charles Schwab. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SCHZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SCHZ
Основные характеристики
SWAGX:
1.05
SCHZ:
1.10
SWAGX:
1.57
SCHZ:
1.64
SWAGX:
1.19
SCHZ:
1.19
SWAGX:
0.41
SCHZ:
0.43
SWAGX:
2.61
SCHZ:
2.74
SWAGX:
2.14%
SCHZ:
2.13%
SWAGX:
5.28%
SCHZ:
5.28%
SWAGX:
-18.84%
SCHZ:
-18.74%
SWAGX:
-6.83%
SCHZ:
-6.56%
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.04%.
SWAGX
2.63%
-0.33%
-0.54%
5.68%
-0.57%
N/A
SCHZ
3.04%
-0.07%
-0.36%
5.89%
-0.34%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SCHZ
И SWAGX, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWAGX и SCHZ
SWAGX
SCHZ
Сравнение SWAGX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SCHZ
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHZ в 3.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.58% | 3.88% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SCHZ
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.