PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085177181

CUSIP

808517718

Эмитент

Charles Schwab

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SWAGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Популярные сравнения:
SWAGX с VBTLX SWAGX с SCHZ SWAGX с SWVXX SWAGX с BND SWAGX с SWRSX SWAGX с FXNAX SWAGX с SWSBX SWAGX с SWISX SWAGX с FTBFX SWAGX с SNXFX
Популярные сравнения:
SWAGX с VBTLX SWAGX с SCHZ SWAGX с SWVXX SWAGX с BND SWAGX с SWRSX SWAGX с FXNAX SWAGX с SWSBX SWAGX с SWISX SWAGX с FTBFX SWAGX с SNXFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) показал доход в 1.91% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев.

SWAGX

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

0.88%

1 год

6.07%

3 года

1.14%

5 лет

-1.07%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%2.26%-0.02%0.45%-1.23%1.91%
2024-0.15%-1.38%0.77%-2.40%1.75%0.88%2.39%1.35%1.40%-2.52%1.02%-1.57%1.38%
20233.18%-2.62%2.66%0.57%-1.18%-0.28%-0.08%-0.73%-2.44%-1.58%4.50%3.65%5.44%
2022-2.05%-1.11%-2.81%-3.82%0.62%-1.50%2.48%-2.87%-4.36%-1.28%3.73%-0.64%-13.08%
2021-0.77%-1.51%-1.25%0.77%0.36%0.65%1.13%-0.22%-0.88%-0.02%0.27%-0.30%-1.79%
20201.89%1.83%-0.54%1.63%0.48%0.66%1.41%-0.74%-0.10%-0.46%1.02%0.12%7.38%
20191.06%-0.06%1.88%0.05%1.78%1.24%0.24%2.59%-0.53%0.24%-0.05%-0.06%8.66%
2018-1.18%-0.99%0.64%-0.70%0.64%-0.07%-0.08%0.65%-0.58%-0.79%0.58%1.80%-0.11%
20170.12%-0.09%0.80%0.66%-0.15%0.50%0.80%-0.48%0.10%-0.18%0.52%2.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWAGX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: -0.18
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.35$0.34$0.29$0.23$0.22$0.27$0.30$0.27$0.20

Дивидендный доход

3.97%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.27
2017$0.00$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.77%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 7.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.77%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-6.33%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.81
-3.45%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.331
-2.1%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8821 янв. 2020 г.95
-1.67%27 февр. 2017 г.1113 мар. 2017 г.2111 апр. 2017 г.32
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...