- ISIN
- US8085177181
- CUSIP
- 808517718
- Эмитент
- Charles Schwab
- Категория
- Total Bond Market
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Aggregate Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции SWAGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $976.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) показал доход в 0.00% с начала года и 2.40% за последние 12 месяцев.
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SWAGX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.66% | -1.86% | 0.13% | 0.36% | 0.24% | -1.30% | 0.57% | 0.00% | ||||
| 2025 | 0.47% | 2.26% | -0.02% | 0.45% | -0.77% | 1.58% | -0.33% | 1.26% | 1.11% | 0.59% | 0.64% | -0.31% | 7.11% |
| 2024 | -0.15% | -1.37% | 0.77% | -2.41% | 1.75% | 0.88% | 2.38% | 1.35% | 1.40% | -2.52% | 1.02% | -1.57% | 1.38% |
| 2023 | 3.19% | -2.62% | 2.66% | 0.57% | -1.18% | -0.28% | -0.07% | -0.73% | -2.44% | -1.58% | 4.50% | 3.65% | 5.46% |
| 2022 | -2.06% | -1.11% | -2.81% | -3.81% | 0.62% | -1.70% | 2.28% | -2.87% | -4.59% | -1.26% | 3.72% | -0.64% | -13.62% |
| 2021 | -0.93% | -1.68% | -1.24% | 0.75% | 0.35% | 0.65% | 1.13% | -0.22% | -0.88% | -0.19% | 0.27% | -0.30% | -2.29% |
Метрики бенчмарка
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2017.
- This fund participated in 19.52% of S&P 500 Index downside but only 11.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.96%
- Участие в снижении
- 19.52%
Комиссия
Комиссия SWAGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWAGX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 10.58 | -8.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.34 | $0.29 | $0.17 | $0.16 | $0.27 | $0.30 | $0.27 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.68%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-6.33%март 2020 г. | 9d | 3mo 15d | 3mo 24dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.45%май 2018 г. | 8mo 8d | 7mo 21d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
-2.10%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 10d | 4mo 18dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-1.67%март 2017 г. | 14d | 29d | 1mo 13dфевр. 2017 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| SWAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -56.78% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.10% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -18.90% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -25.43% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.17% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.69% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.14% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWAGX
Добавьте Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWAGX