PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085177181

CUSIP

808517718

Эмитент

Charles Schwab

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SWAGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWAGX с VBTLX SWAGX с SCHZ SWAGX с BND SWAGX с FXNAX SWAGX с SWVXX SWAGX с FTBFX SWAGX с SWISX SWAGX с SWRSX SWAGX с SNXFX SWAGX с SWSBX
Популярные сравнения:
SWAGX с VBTLX SWAGX с SCHZ SWAGX с BND SWAGX с FXNAX SWAGX с SWVXX SWAGX с FTBFX SWAGX с SWISX SWAGX с SWRSX SWAGX с SNXFX SWAGX с SWSBX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.80%
9.82%
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund показал доход в 0.81% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев.


SWAGX

С начала года

0.81%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-0.80%

1 год

4.58%

5 лет

-0.71%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%0.81%
2024-0.15%-1.37%0.77%-2.41%1.74%0.88%2.38%1.35%1.42%-2.52%1.00%-1.56%1.38%
20233.19%-2.62%2.65%0.57%-1.18%-0.28%-0.07%-0.73%-2.44%-1.58%4.50%3.65%5.46%
2022-2.05%-1.11%-2.81%-3.81%0.62%-1.50%2.48%-2.87%-4.36%-1.27%3.72%-0.64%-13.06%
2021-0.77%-1.51%-1.24%0.75%0.36%0.65%1.13%-0.22%-0.88%-0.02%0.27%-0.31%-1.81%
20201.89%1.83%-0.53%1.63%0.48%0.66%1.39%-0.73%-0.09%-0.45%1.01%0.01%7.27%
20191.06%-0.06%1.88%0.05%1.76%1.24%0.25%2.59%-0.53%0.24%-0.06%-0.06%8.64%
2018-1.18%-1.00%0.64%-0.69%0.65%-0.07%-0.08%0.65%-0.58%-0.78%0.57%1.81%-0.11%
20170.12%-0.09%0.80%0.66%-0.15%0.50%0.80%-0.48%0.11%-0.19%0.52%2.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWAGX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAGX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.831.74
Коэффициент Сортино SWAGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.232.36
Коэффициент Омега SWAGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.32
Коэффициент Кальмара SWAGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.322.62
Коэффициент Мартина SWAGX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.0010.69
SWAGX
^GSPC

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.83
1.74
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.35$0.34$0.29$0.23$0.21$0.26$0.30$0.27$0.20

Дивидендный доход

3.92%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.00$0.03
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.27
2017$0.00$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.48%
-0.43%
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.84%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 8.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.84%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-6.33%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.81
-3.45%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.331
-2.1%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8821 янв. 2020 г.95
-1.67%27 февр. 2017 г.1113 мар. 2017 г.2111 апр. 2017 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.34%
3.01%
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab