PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSSX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSSX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.25% соответственно.

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SCHX

Сравнение комиссий SWSSX и SFLNX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

SWSSX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.79

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

8.22

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSSX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWSSX и SFLNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SFLNX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SFLNX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSSXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-56.18%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.28%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-18.98%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-37.59%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-4.24%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-6.06%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.56%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SFLNX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSSXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.01%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

8.18%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

16.24%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

15.34%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

18.41%

+5.64%