PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с SEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SEEGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.46%
333.82%
SFLNX
SEEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.35

SEEGX:

0.42

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.61

SEEGX:

0.74

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.09

SEEGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.37

SEEGX:

0.48

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.53

SEEGX:

1.64

Индекс Язвы

SFLNX:

3.89%

SEEGX:

6.22%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

SEEGX:

24.09%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

SEEGX:

-64.32%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.10%

SEEGX:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SEEGX по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.45% соответственно.


SFLNX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.25%

5 лет

15.08%

10 лет

7.95%

SEEGX

С начала года

-7.29%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.43%

5 лет

12.57%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и SEEGX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.


График комиссии SEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEEGX: 0.69%
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и SEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.35
SEEGX: 0.42
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.61
SEEGX: 0.74
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.09
SEEGX: 1.10
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.37
SEEGX: 0.48
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.53
SEEGX: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.42
SFLNX
SEEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SEEGX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как SEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SEEGX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.10%
-11.90%
SFLNX
SEEGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SEEGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 12.54%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
15.02%
SFLNX
SEEGX