Сравнение SFLNX с SEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 13.25% против 17.94% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SEEGX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.
Доходность на риск
SFLNX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
SFLNX
SEEGX
Сравнение SFLNX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.62 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.03 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.79 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 2.40 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.62 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SEEGX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SEEGX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -62.09% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -16.82% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -31.23% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -31.85% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -13.93% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -16.97% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.55% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SEEGX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.47% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 12.54% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 21.14% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 20.26% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.57% | -3.16% |