PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLNX с SEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFLNXSEEGX
Дох-ть с нач. г.20.97%34.64%
Дох-ть за 1 год33.27%44.46%
Дох-ть за 3 года10.56%4.06%
Дох-ть за 5 лет14.78%13.44%
Дох-ть за 10 лет11.85%8.89%
Коэф-т Шарпа2.932.45
Коэф-т Сортино4.033.14
Коэф-т Омега1.551.45
Коэф-т Кальмара5.131.92
Коэф-т Мартина19.4713.00
Индекс Язвы1.70%3.42%
Дневная вол-ть11.26%18.16%
Макс. просадка-60.01%-64.32%
Текущая просадка-0.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SFLNX и SEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SEEGX

С начала года, SFLNX показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью 34.64%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SEEGX по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.71%
14.43%
SFLNX
SEEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и SEEGX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.


SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
График комиссии SEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFLNX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 19.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.47
SEEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEEGX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEEGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEEGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEEGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEEGX, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.00

Сравнение коэффициента Шарпа SFLNX и SEEGX

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.45
SFLNX
SEEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SEEGX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SEEGX в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.54%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
0.09%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SEEGX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
0
SFLNX
SEEGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SEEGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.92%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.75%
SFLNX
SEEGX