PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLNX с SEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с SEEGX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SEEGX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или SEEGX.

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SEEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.40

SEEGX:

0.47

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.66

SEEGX:

0.80

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.10

SEEGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.40

SEEGX:

0.52

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.54

SEEGX:

1.70

Индекс Язвы

SFLNX:

4.27%

SEEGX:

6.62%

Дневная вол-ть

SFLNX:

17.15%

SEEGX:

24.09%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

SEEGX:

-64.32%

Текущая просадка

SFLNX:

-5.81%

SEEGX:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFLNX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции SEEGX немного отстают с 7.77%.

SFLNX

С начала года

-0.47%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.85%

3 года

11.10%

5 лет

15.50%

10 лет

8.12%

SEEGX

С начала года

-1.08%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-1.65%

1 год

11.34%

3 года

18.88%

5 лет

11.76%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий SFLNX и SEEGX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и SEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SEEGX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как SEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.79%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%4.28%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SEEGX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SEEGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.26%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...