PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLNX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFLNXVFIAX
Дох-ть с нач. г.20.97%26.88%
Дох-ть за 1 год33.27%37.53%
Дох-ть за 3 года10.56%10.20%
Дох-ть за 5 лет14.78%15.91%
Дох-ть за 10 лет11.85%13.39%
Коэф-т Шарпа2.933.05
Коэф-т Сортино4.034.05
Коэф-т Омега1.551.57
Коэф-т Кальмара5.134.43
Коэф-т Мартина19.4720.05
Индекс Язвы1.70%1.87%
Дневная вол-ть11.26%12.28%
Макс. просадка-60.01%-55.20%
Текущая просадка-0.71%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SFLNX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VFIAX

С начала года, SFLNX показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.71%
13.44%
SFLNX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и VFIAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFLNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 19.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.47
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа SFLNX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
3.05
SFLNX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VFIAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VFIAX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.54%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VFIAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.28%
SFLNX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VFIAX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.92% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.85%
SFLNX
VFIAX