PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFLNX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.34%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 14.34% против 15.35% соответственно.

SFLNX

1 день
1.24%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.02%
С начала года
19.93%
1 год
33.62%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.34%
Всё время*
11.37%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFLNX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SFLNX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		19.93%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between SFLNX and VFIAX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between SFLNX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLNX и VFIAX

Секторы
SFLNX
VFIAX

Технологии

20.4%
38.6%

Финансовые услуги

14.7%
11.4%

Здравоохранение

13.0%
8.9%

Промышленность

9.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.9%

Энергетика

8.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

SFLNX
20.4%
VFIAX
38.6%

Финансовые услуги

SFLNX
14.7%
VFIAX
11.4%

Здравоохранение

SFLNX
13.0%
VFIAX
8.9%

Промышленность

SFLNX
9.6%
VFIAX
8.5%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.3%
VFIAX
9.5%

Коммуникационные услуги

SFLNX
8.8%
VFIAX
9.9%

Энергетика

SFLNX
8.6%
VFIAX
3.0%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.3%
VFIAX
4.5%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.3%
VFIAX
1.7%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.2%
VFIAX
2.2%

Недвижимость

SFLNX
1.8%
VFIAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SWLVXSFLNX с FLCOX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

SFLNX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFLNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLNXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.84

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.54

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.67

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.18

11.45

+10.72

SFLNX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VFIAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-55.20%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.90%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-18.75%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-24.53%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-33.83%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.35%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.07%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VFIAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.13%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.33%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

12.94%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.04%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.09%

+0.26%

Сравнение комиссий SFLNX и VFIAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VFIAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.40%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and VFIAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to SFLNX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs VFIAX's -55.20%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор