PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.89%
445.71%
SFLNX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.42

VFIAX:

0.56

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.69

VFIAX:

0.91

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.10

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.43

VFIAX:

0.58

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.82

VFIAX:

2.42

Индекс Язвы

SFLNX:

3.85%

VFIAX:

4.51%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

VFIAX:

19.43%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.00%

VFIAX:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.87% против 12.00% соответственно.


SFLNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.48%

1 год

6.00%

5 лет

15.67%

10 лет

7.87%

VFIAX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.57%

5 лет

15.87%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и VFIAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.42
VFIAX: 0.56
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.69
VFIAX: 0.91
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.10
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.43
VFIAX: 0.58
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.82
VFIAX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.56
SFLNX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VFIAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VFIAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.38%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VFIAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-10.52%
SFLNX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VFIAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 12.54%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
14.21%
SFLNX
VFIAX