Сравнение SFLNX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SWLGX
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 21.01%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 30.58%.
SFLNX
21.01%
2.41%
12.66%
28.67%
14.71%
11.68%
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
Основные характеристики
| SFLNX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.14 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 11.13% | 16.74% |
| Макс. просадка | -60.01% | -32.69% |
| Текущая просадка | -0.68% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SWLGX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SWLGX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.54% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SWLGX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.