PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLNX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFLNXSWLGX
Дох-ть с нач. г.21.30%32.17%
Дох-ть за 1 год35.19%45.23%
Дох-ть за 3 года10.64%10.40%
Дох-ть за 5 лет14.73%20.14%
Коэф-т Шарпа3.022.62
Коэф-т Сортино4.153.35
Коэф-т Омега1.561.48
Коэф-т Кальмара5.313.35
Коэф-т Мартина20.1413.17
Индекс Язвы1.70%3.34%
Дневная вол-ть11.32%16.80%
Макс. просадка-60.01%-32.69%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SFLNX и SWLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SWLGX

С начала года, SFLNX показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 32.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.32%
18.76%
SFLNX
SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и SWLGX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFLNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14
SWLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.17

Сравнение коэффициента Шарпа SFLNX и SWLGX

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.62
SFLNX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SWLGX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.53%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SWLGX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SFLNX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.94%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
5.09%
SFLNX
SWLGX