PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.01%
181.50%
SFLNX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.42

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.69

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.10

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.43

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.82

SWLGX:

2.04

Индекс Язвы

SFLNX:

3.85%

SWLGX:

6.55%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

SWLGX:

25.07%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.00%

SWLGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -10.28%.


SFLNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.48%

1 год

6.00%

5 лет

15.67%

10 лет

7.87%

SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и SWLGX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.42
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.69
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.10
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.43
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.82
SWLGX: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.53
SFLNX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SWLGX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SWLGX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SWLGX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-13.91%
SFLNX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 12.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
16.81%
SFLNX
SWLGX