Сравнение SFLNX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 13.25% против 12.24% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и VDADX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFLNX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
SFLNX
VDADX
Сравнение SFLNX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.28 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.28 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 5.71 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и VDADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и VDADX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и VDADX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -31.70% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -10.87% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -20.42% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -31.70% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -6.01% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.44% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.43% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и VDADX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 4.01% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.12% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 7.86% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 15.33% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.30% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.19% | +2.22% |