PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и VDADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.31%
219.30%
SFLNX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.35

VDADX:

0.57

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.61

VDADX:

0.90

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.09

VDADX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.37

VDADX:

0.59

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.53

VDADX:

2.61

Индекс Язвы

SFLNX:

3.89%

VDADX:

3.37%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

VDADX:

15.61%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.10%

VDADX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.98% соответственно.


SFLNX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.25%

5 лет

15.16%

10 лет

7.85%

VDADX

С начала года

-3.19%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

12.71%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и VDADX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDADX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.35
VDADX: 0.57
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.61
VDADX: 0.90
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.09
VDADX: 1.13
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.37
VDADX: 0.59
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.53
VDADX: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.57
SFLNX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VDADX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью VDADX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.86%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VDADX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.10%
-7.61%
SFLNX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VDADX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
11.67%
SFLNX
VDADX