PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFLNX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с VDADX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.34%/yr vs 13.13%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 14.34% против 13.13% соответственно.

SFLNX

1 день
1.24%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.02%
С начала года
19.93%
1 год
33.62%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.34%
Всё время*
11.37%

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFLNX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SFLNX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		19.93%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between SFLNX and VDADX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between SFLNX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLNX и VDADX

Секторы
SFLNX
VDADX

Технологии

20.4%
26.9%

Финансовые услуги

14.7%
20.3%

Здравоохранение

13.0%
17.8%

Промышленность

9.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
0.5%

Энергетика

8.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.2%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SFLNX
20.4%
VDADX
26.9%

Финансовые услуги

SFLNX
14.7%
VDADX
20.3%

Здравоохранение

SFLNX
13.0%
VDADX
17.8%

Промышленность

SFLNX
9.6%
VDADX
11.9%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.3%
VDADX
4.5%

Коммуникационные услуги

SFLNX
8.8%
VDADX
0.5%

Энергетика

SFLNX
8.6%
VDADX
3.0%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.3%
VDADX
9.2%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.3%
VDADX
3.4%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.2%
VDADX
3.0%

Недвижимость

SFLNX
1.8%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SWLVXSFLNX с FLCOX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

SFLNX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFLNX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLNXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.96

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.83

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.51

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.18

10.21

+11.97

SFLNX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VDADX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-31.70%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.93%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-14.95%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-20.42%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-31.70%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.37%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.95%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VDADX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.94%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.74%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

10.22%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.26%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.17%

+2.18%

Сравнение комиссий SFLNX и VDADX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VDADX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.40%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and VDADX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.94%) compared to SFLNX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs VDADX's -31.70%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор