PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLNX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFLNXVDADX
Дох-ть с нач. г.21.10%19.92%
Дох-ть за 1 год30.61%29.25%
Дох-ть за 3 года10.58%8.47%
Дох-ть за 5 лет14.61%12.84%
Дох-ть за 10 лет11.86%11.89%
Коэф-т Шарпа2.972.99
Коэф-т Сортино4.074.27
Коэф-т Омега1.551.56
Коэф-т Кальмара5.195.82
Коэф-т Мартина19.6819.25
Индекс Язвы1.70%1.51%
Дневная вол-ть11.25%9.75%
Макс. просадка-60.01%-31.70%
Текущая просадка-0.61%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SFLNX и VDADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VDADX

С начала года, SFLNX показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 19.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFLNX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VDADX немного впереди с 11.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.82%
10.84%
SFLNX
VDADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и VDADX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFLNX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 19.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.68
VDADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDADX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDADX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDADX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDADX, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDADX, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.32

Сравнение коэффициента Шарпа SFLNX и VDADX

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
3.00
SFLNX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VDADX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VDADX в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.53%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.68%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VDADX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.69%
SFLNX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VDADX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.39%
SFLNX
VDADX