PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.10%
557.08%
SFLNX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.35

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.61

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.53

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SFLNX:

3.89%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.10%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.85% против 12.12% соответственно.


SFLNX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.25%

5 лет

15.16%

10 лет

7.85%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и VOO

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.35
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.61
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.53
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.54
SFLNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VOO

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VOO

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.10%
-9.90%
SFLNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VOO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 12.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
13.96%
SFLNX
VOO