- ISIN
- US8085094428
- CUSIP
- 808509442
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 2 апр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Russell RAFI US Large Company Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $13B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции SFLNX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFLNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,839.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) показал доход в 14.66% с начала года и 32.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFLNX составила 14.26%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 14.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFLNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFLNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 24 дек. 2018 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 2.30% | -3.71% | 8.04% | 2.98% | 0.33% | 14.66% | ||||||
| 2025 | 4.06% | 0.03% | -3.79% | -3.23% | 3.74% | 4.14% | 0.62% | 4.22% | 2.65% | 0.96% | 2.52% | 0.31% | 17.02% |
| 2024 | 0.66% | 3.72% | 4.74% | -4.60% | 3.87% | 0.65% | 3.89% | 1.96% | 1.75% | -1.26% | 6.21% | -5.28% | 16.78% |
| 2023 | 5.97% | -3.06% | 0.56% | 1.39% | -2.69% | 6.75% | 3.82% | -2.33% | -3.68% | -2.52% | 8.11% | 5.51% | 18.16% |
| 2022 | -1.39% | -1.37% | 3.00% | -5.65% | 2.35% | -9.37% | 7.16% | -2.74% | -9.39% | 11.53% | 6.13% | -4.98% | -6.89% |
| 2021 | 2.62% | 4.26% | 6.85% | 3.87% | 2.85% | -0.36% | 0.18% | 2.33% | -3.42% | 5.22% | -2.07% | 6.02% | 31.64% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund has an annualized alpha of 1.82%, beta of 1.00, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund captured 107.40% of S&P 500 Index gains but only 99.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 107.40%
- Участие в снижении
- 99.83%
Комиссия
Комиссия SFLNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFLNX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFLNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.93 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.47 | 13.52 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.50 | $0.45 | $0.44 | $1.10 | $1.13 | $0.95 | $1.41 | $0.57 | $1.10 | $0.80 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund показал максимальную просадку в 56.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.18%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moянв. 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -37.59%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.03%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.84%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.98%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 15d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| SFLNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -56.78% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -18.90% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -25.43% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -33.92% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -10.72% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.97% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFLNX
Добавьте Schwab Fundamental US Large Company Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFLNX