График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) показал доход в 0.72% с начала года и 17.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFLNX составила 13.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFLNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 24 дек. 2018 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 2.30% | -5.58% | 0.72% | |||||||||
| 2025 | 4.06% | 0.03% | -3.79% | -3.23% | 3.74% | 4.14% | 0.62% | 4.22% | 2.65% | 0.96% | 2.52% | 0.31% | 17.02% |
| 2024 | 0.66% | 3.72% | 4.74% | -4.60% | 3.87% | 0.65% | 3.89% | 1.96% | 1.75% | -1.26% | 6.21% | -5.28% | 16.78% |
| 2023 | 5.97% | -3.06% | 0.56% | 1.39% | -2.69% | 6.75% | 3.82% | -2.33% | -3.68% | -2.52% | 8.11% | 5.51% | 18.16% |
| 2022 | -1.39% | -1.37% | 3.00% | -5.65% | 2.35% | -9.37% | 7.16% | -2.74% | -9.39% | 11.53% | 6.13% | -4.98% | -6.89% |
| 2021 | 2.62% | 4.26% | 6.85% | 3.87% | 2.85% | -0.36% | 0.18% | 2.33% | -3.42% | 5.22% | -2.07% | 6.02% | 31.64% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund: годовая альфа составляет 2.13%, бета — 1.00, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 108.78% роста S&P 500 Index, но только в 99.61% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.00 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 108.78%
- Участие в снижении
- 99.61%
Комиссия
Комиссия SFLNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFLNX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFLNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.61 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SFLNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.50 | $0.45 | $0.44 | $1.10 | $1.13 | $0.95 | $1.41 | $0.57 | $1.10 | $0.80 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund показал максимальную просадку в 56.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Fundamental US Large Company Index Fund составляет 6.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.18% | 3 янв. 2008 г. | 297 | 9 мар. 2009 г. | 443 | 8 дек. 2010 г. | 740 |
| -37.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 192 |
| -21.03% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.84% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -18.98% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 374 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...