PortfoliosLab logo
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085094428

CUSIP

808509442

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

2 апр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

Russell RAFI US Large Company Index

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SFLNX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.46%
287.86%
SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund показал доход в -3.95% с начала года и 6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


SFLNX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.25%

5 лет

15.08%

10 лет

7.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFLNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%0.03%-3.79%-4.09%-3.95%
20240.66%3.73%4.74%-4.60%3.87%0.65%3.89%1.96%1.75%-1.26%6.21%-5.28%16.77%
20235.97%-3.06%0.56%1.39%-2.69%6.75%3.82%-2.33%-3.68%-2.52%8.11%5.51%18.16%
2022-1.39%-1.37%3.00%-5.65%2.35%-9.37%7.16%-2.74%-9.39%11.53%6.13%-4.98%-6.89%
20212.62%4.26%6.85%3.87%2.85%-0.36%0.18%2.33%-3.42%5.22%-2.07%2.80%27.65%
2020-2.36%-9.67%-16.18%12.46%4.26%1.04%4.04%5.98%-3.78%-1.57%14.56%0.38%5.17%
20197.97%3.18%0.86%3.61%-7.26%7.77%1.36%-2.91%3.42%1.92%3.64%0.09%25.20%
20184.58%-4.93%-1.92%1.07%1.82%0.40%3.68%2.38%0.70%-6.02%1.43%-15.67%-13.42%
20170.79%3.19%-0.38%0.13%0.06%0.82%1.76%-0.49%3.22%1.38%3.61%0.69%15.70%
2016-4.21%0.52%7.48%1.38%0.81%1.15%2.80%-0.13%0.07%-1.95%5.82%-2.80%10.85%
2015-3.60%5.29%-1.55%1.05%0.84%-2.31%0.53%-5.76%-2.43%7.68%0.07%-5.18%-6.05%
2014-4.01%4.33%1.90%1.04%1.84%1.94%-1.32%3.67%-1.93%2.03%2.19%-2.22%9.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFLNX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.53
^GSPC: 1.94

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.50$0.45$0.44$0.40$0.45$0.43$0.42$0.36$0.34$0.34$0.26

Дивидендный доход

1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.10%
-10.07%
SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Fundamental US Large Company Index Fund составляет 9.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.04%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.903
-37.6%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.228
-25.02%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.308
-21.03%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-18.98%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.374

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental US Large Company Index Fund составляет 12.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
14.23%
SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund)
Benchmark (^GSPC)