PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLNX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFLNXSWTSX
Дох-ть с нач. г.21.30%26.34%
Дох-ть за 1 год35.19%40.60%
Дох-ть за 3 года10.64%8.70%
Дох-ть за 5 лет14.73%15.31%
Дох-ть за 10 лет11.88%12.84%
Коэф-т Шарпа3.023.06
Коэф-т Сортино4.154.07
Коэф-т Омега1.561.57
Коэф-т Кальмара5.314.18
Коэф-т Мартина20.1420.04
Индекс Язвы1.70%1.96%
Дневная вол-ть11.32%12.87%
Макс. просадка-60.01%-54.60%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SFLNX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SWTSX

С начала года, SFLNX показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 26.34%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.32%
15.70%
SFLNX
SWTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и SWTSX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFLNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14
SWTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 20.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.04

Сравнение коэффициента Шарпа SFLNX и SWTSX

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
3.06
SFLNX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SWTSX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SWTSX в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.53%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.11%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SWTSX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SFLNX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SWTSX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 3.94% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
4.09%
SFLNX
SWTSX