Сравнение SFLNX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SWTSX
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 21.01%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.61% соответственно.
SFLNX
21.01%
2.41%
12.66%
28.67%
14.71%
11.68%
SWTSX
25.73%
2.61%
14.29%
33.08%
15.05%
12.61%
Основные характеристики
| SFLNX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 17.14 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 11.13% | 12.69% |
| Макс. просадка | -60.01% | -54.60% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SWTSX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SWTSX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SWTSX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.54% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SWTSX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.93%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.