Сравнение SWSSX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.95% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции SCHF немного отстают с 9.42%.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
SCHF
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SCHF
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSSX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SWSSX
SCHF
Сравнение SWSSX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.30 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.47 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.63 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SCHF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SCHF
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SCHF в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.32% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SCHF
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -34.87% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.48% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -29.14% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -34.87% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -8.60% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -7.44% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.95% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SCHF
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 6.59%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.47% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 11.70% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 17.72% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.14% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 17.09% | +6.94% |