PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с SCHF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.83%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.82% соответственно.

SWSSX

1 день
0.83%
1 месяц
4.82%
С начала года
21.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
42.68%
3 года*
19.85%
5 лет*
6.95%
10 лет*
11.83%

SCHF

1 день
-3.15%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.74%
1 год
31.16%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		21.72%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.98%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between SWSSX and SCHF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.75

The correlation between SWSSX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и SCHF

Секторы
SWSSX
SCHF

Технологии

19.1%
17.6%

Промышленность

17.9%
18.1%

Здравоохранение

16.3%
7.0%

Финансовые услуги

15.5%
23.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.3%

Недвижимость

5.9%
2.0%

Энергетика

5.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.7%
7.4%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.7%

Технологии

SWSSX
19.1%
SCHF
17.6%

Промышленность

SWSSX
17.9%
SCHF
18.1%

Здравоохранение

SWSSX
16.3%
SCHF
7.0%

Финансовые услуги

SWSSX
15.5%
SCHF
23.3%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
7.9%
SCHF
7.3%

Недвижимость

SWSSX
5.9%
SCHF
2.0%

Энергетика

SWSSX
5.3%
SCHF
4.7%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.7%
SCHF
7.4%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.8%
SCHF
3.2%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.5%
SCHF
3.6%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.2%
SCHF
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SWSSX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSSXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.85

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.52

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.73

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

10.46

+3.85

SWSSX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и SCHF

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-34.87%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.48%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-13.41%

-14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-29.14%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-34.87%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.15%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-7.36%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.99%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 6.39%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.22%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

14.80%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

16.92%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

16.61%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

17.05%

+7.10%

Сравнение комиссий SWSSX и SCHF

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и SCHF

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.00%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.06%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and SCHF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (7.22%) compared to SWSSX (6.39%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs SCHF's -34.87%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор