PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFVXUS
Дох-ть с нач. г.6.57%6.75%
Дох-ть за 1 год16.74%16.75%
Дох-ть за 3 года2.57%0.97%
Дох-ть за 5 лет7.87%7.06%
Дох-ть за 10 лет4.78%4.39%
Коэф-т Шарпа1.341.33
Дневная вол-ть12.36%12.35%
Макс. просадка-34.87%-35.97%
Current Drawdown-1.06%-0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHF и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и VXUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 6.57%, а VXUS немного выше – 6.75%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 4.78% против 4.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
100.37%
84.91%
SCHF
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий SCHF и VXUS

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.93

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.33
SCHF
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и VXUS

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VXUS в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.22%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и VXUS

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-0.92%
SCHF
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и VXUS

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.19% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.20%
SCHF
VXUS