PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFSCHB
Дох-ть с нач. г.6.57%10.76%
Дох-ть за 1 год16.74%29.36%
Дох-ть за 3 года2.57%8.25%
Дох-ть за 5 лет7.87%14.47%
Дох-ть за 10 лет4.78%12.23%
Коэф-т Шарпа1.342.57
Дневная вол-ть12.36%11.78%
Макс. просадка-34.87%-35.27%
Current Drawdown-1.06%-0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SCHF и SCHB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHB

С начала года, SCHF показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 4.78% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
132.22%
550.50%
SCHF
SCHB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий SCHF и SCHB

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
SCHB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHB, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHB, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHB, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHB, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и SCHB

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и SCHB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
2.57
SCHF
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHB

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SCHB в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.28%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%2.31%2.00%1.72%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHB

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-0.55%
SCHF
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHB

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.19% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.16%
SCHF
SCHB