PortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и SCHB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.06%
573.83%
SCHF
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.73

SCHB:

0.52

Коэф-т Сортино

SCHF:

1.13

SCHB:

0.85

Коэф-т Омега

SCHF:

1.15

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHF:

0.94

SCHB:

0.52

Коэф-т Мартина

SCHF:

2.83

SCHB:

2.12

Индекс Язвы

SCHF:

4.44%

SCHB:

4.75%

Дневная вол-ть

SCHF:

17.18%

SCHB:

19.44%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

SCHF:

-0.88%

SCHB:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.34% соответственно.


SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

SCHB

С начала года

-6.95%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.78%

5 лет

15.48%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHF и SCHB

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHF и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHF c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHF: 0.73
SCHB: 0.52
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHF: 1.13
SCHB: 0.85
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHF: 1.15
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHF: 0.94
SCHB: 0.52
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHF: 2.83
SCHB: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.52
SCHF
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHB

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SCHB в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.35%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHB

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-11.07%
SCHF
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHB

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 11.53%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
14.01%
SCHF
SCHB