PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и SWISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
169.91%
116.01%
SCHF
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.51

SWISX:

0.17

Коэф-т Сортино

SCHF:

0.77

SWISX:

0.32

Коэф-т Омега

SCHF:

1.09

SWISX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SCHF:

0.69

SWISX:

0.18

Коэф-т Мартина

SCHF:

1.97

SWISX:

0.63

Индекс Язвы

SCHF:

3.29%

SWISX:

3.58%

Дневная вол-ть

SCHF:

12.78%

SWISX:

13.41%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SCHF:

-9.43%

SWISX:

-12.80%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.72% соответственно.


SCHF

С начала года

3.76%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-0.47%

1 год

4.83%

5 лет

6.44%

10 лет

6.33%

SWISX

С начала года

-0.35%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-5.23%

1 год

0.67%

5 лет

4.02%

10 лет

4.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHF и SWISX

И SCHF, и SWISX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.510.17
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.770.32
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.04
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.18
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.970.63
SCHF
SWISX

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.17
SCHF
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SWISX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как SWISX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.28%2.97%5.61%4.19%4.16%2.95%6.12%4.70%2.58%4.51%5.80%2.21%
SWISX
Schwab International Index Fund
0.00%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SWISX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.43%
-12.80%
SCHF
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SWISX

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 3.55%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
4.85%
SCHF
SWISX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab