PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с SWISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Charles Schwab - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while SWISX tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 9.74%/yr vs 9.24%/yr for SWISX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.74% против 9.24% соответственно.

SCHF

1 день
-3.77%
1 месяц
-2.05%
С начала года
11.52%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.39%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.74%

SWISX

1 день
0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.67%
1 год
21.69%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		11.52%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.37%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between SCHF and SWISX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.98

The correlation between SCHF and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и SWISX

Секторы
SCHF
SWISX

Финансовые услуги

20.6%
24.4%

Технологии

15.7%
10.7%

Промышленность

11.5%
20.3%

Сырьевые материалы

6.5%
6.1%

Здравоохранение

6.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

5.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.6%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
4.0%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
SWISX
24.4%

Технологии

SCHF
15.7%
SWISX
10.7%

Промышленность

SCHF
11.5%
SWISX
20.3%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
SWISX
6.1%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
SWISX
9.2%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
SWISX
7.7%

Энергетика

SCHF
5.0%
SWISX
4.1%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
SWISX
7.0%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
SWISX
4.6%

Недвижимость

SCHF
1.7%
SWISX
2.0%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
SWISX
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHBSCHF с SCHD
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPXSWISX с SCHE

Доходность на риск

SCHF vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.43

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.05

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.90

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

7.13

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SWISX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-60.65%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.39%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.68%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-29.42%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-33.83%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.63%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-14.81%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.03%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SWISX

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.51%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.38%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.17%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.28%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.88%

+0.34%

Сравнение комиссий SCHF и SWISX

И SCHF, и SWISX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SWISX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SWISX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.06%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.25%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHF and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (6.24%) compared to SWISX (4.51%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs SWISX's -60.65%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор