PortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.06%
148.78%
SCHF
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.73

SWISX:

0.73

Коэф-т Сортино

SCHF:

1.13

SWISX:

1.10

Коэф-т Омега

SCHF:

1.15

SWISX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SCHF:

0.94

SWISX:

0.91

Коэф-т Мартина

SCHF:

2.83

SWISX:

2.62

Индекс Язвы

SCHF:

4.44%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SCHF:

17.18%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SCHF:

-0.88%

SWISX:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.25% соответственно.


SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

SWISX

С начала года

10.84%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.97%

1 год

11.30%

5 лет

11.99%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHF и SWISX

И SCHF, и SWISX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHF и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHF c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHF: 0.73
SWISX: 0.73
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHF: 1.13
SWISX: 1.10
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHF: 1.15
SWISX: 1.15
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHF: 0.94
SWISX: 0.91
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHF: 2.83
SWISX: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.73
SCHF
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SWISX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью SWISX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SWISX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-1.18%
SCHF
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SWISX

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
10.89%
SCHF
SWISX