PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHF с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SCHF с SWISX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или SWISX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.91

SWISX:

0.84

Коэф-т Сортино

SCHF:

1.51

SWISX:

1.40

Коэф-т Омега

SCHF:

1.21

SWISX:

1.19

Коэф-т Кальмара

SCHF:

1.29

SWISX:

1.19

Коэф-т Мартина

SCHF:

3.92

SWISX:

3.45

Индекс Язвы

SCHF:

4.43%

SWISX:

4.73%

Дневная вол-ть

SCHF:

17.13%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SCHF:

0.00%

SWISX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 18.00%, а SWISX немного выше – 18.80%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 7.54% против 6.31% соответственно.

SCHF

С начала года

18.00%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

13.66%

1 год

15.38%

3 года

13.08%

5 лет

12.14%

10 лет

7.54%

SWISX

С начала года

18.80%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

14.90%

1 год

14.19%

3 года

12.13%

5 лет

10.55%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий SCHF и SWISX

И SCHF, и SWISX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
SWISX
Schwab International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHF и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHF c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SWISX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что сопоставимо с доходностью SWISX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.76%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.77%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SWISX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SWISX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SWISX

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 3.17%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...