Сравнение SCHF с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.84% соответственно.
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и SWISX
И SCHF, и SWISX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHF vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SCHF
SWISX
Сравнение SCHF c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.35 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.86 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.92 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 7.37 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и SWISX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и SWISX
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и SWISX
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -60.65% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.39% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -29.42% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -33.83% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.19% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -14.88% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.97% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и SWISX
Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 7.94% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.82% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.27% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.24% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.12% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.81% | +0.28% |