PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFSCHY
Дох-ть с нач. г.6.60%-0.20%
Дох-ть за 1 год15.67%8.34%
Дох-ть за 3 года2.44%1.28%
Коэф-т Шарпа1.360.81
Дневная вол-ть12.35%11.18%
Макс. просадка-34.87%-24.04%
Current Drawdown-1.03%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHF и SCHY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHY

С начала года, SCHF показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью -0.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.84%
7.89%
SCHF
SCHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SCHF и SCHY

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.15
SCHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.16

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и SCHY

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 0.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и SCHY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.36
0.81
SCHF
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHY

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHY в 4.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.66%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHY

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.03%
-2.32%
SCHF
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHY

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.15%
2.94%
SCHF
SCHY