PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHF с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с SCHY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHF (Schwab International Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHF returned 10.32%/yr vs 9.17%/yr for SCHY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 13.77%.

SCHF

1 день
0.14%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
9.68%
С начала года
17.35%
1 год
31.66%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.32%
10 лет*
10.35%
Всё время*
7.97%

SCHY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
4.42%
С начала года
13.77%
1 год
26.66%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHF

Schwab International Equity ETF
$224.59M$216.22M$213.25M

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF
$28.53M$25.92M$19.89M

Сравнение доходности по годам SCHF и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHF
Schwab International Equity ETF		17.35%34.55%3.28%18.35%-14.80%2.18%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		13.77%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between SCHF and SCHY is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between SCHF and SCHY shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHF и SCHY

Секторы
SCHF
SCHY

Финансовые услуги

25.6%
13.2%

Технологии

16.4%
9.0%

Промышленность

14.3%
8.8%

Здравоохранение

7.1%
8.6%

Сырьевые материалы

6.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.6%

Энергетика

5.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
17.6%

Коммунальные услуги

3.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.6%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Финансовые услуги

SCHF
25.6%
SCHY
13.2%

Технологии

SCHF
16.4%
SCHY
9.0%

Промышленность

SCHF
14.3%
SCHY
8.8%

Здравоохранение

SCHF
7.1%
SCHY
8.6%

Сырьевые материалы

SCHF
6.7%
SCHY
5.4%

Потребительский циклический сектор

SCHF
6.3%
SCHY
7.6%

Энергетика

SCHF
5.3%
SCHY
7.2%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.1%
SCHY
17.6%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.4%
SCHY
11.6%

Недвижимость

SCHF
1.9%
SCHY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHBSCHF с SCHD
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT

Доходность на риск

SCHF vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.23

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.07

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.94

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

8.37

+1.91

SCHF vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHY

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-24.04%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.11%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.16%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-24.04%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.51%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.92%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.19%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHY

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.67%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

9.96%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

11.99%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.27%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

13.17%

+3.89%

Сравнение комиссий SCHF и SCHY

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHY

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SCHY в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.01%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.32%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and SCHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.20%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHF leads with 10.32% vs 9.17% for SCHY. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 10.32% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.01% for SCHF.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор