Сравнение SWSSX с OTCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и OTCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и OTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | -2.16% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у OTCFX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям OTCFX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.37% соответственно.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
OTCFX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и OTCFX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.
Доходность на риск
SWSSX vs. OTCFX — Ранг доходности на риск
SWSSX
OTCFX
Сравнение SWSSX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | OTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.85 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | OTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и OTCFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и OTCFX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности OTCFX в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.57% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и OTCFX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки OTCFX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и OTCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | OTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -56.37% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.51% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -32.44% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -37.71% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -10.75% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -8.25% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.70% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и OTCFX
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 6.59%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | OTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.11% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 14.47% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 22.51% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 20.04% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.41% | +3.62% |