PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с VPCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VPCCX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 11.79% против 14.45% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELXOTCFX с DSCGX
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT

Сравнение комиссий OTCFX и VPCCX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXVPCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.62

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.26

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.52

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

11.20

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPCCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между OTCFX и VPCCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и VPCCX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что меньше доходности VPCCX в 17.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и VPCCX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VPCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-47.53%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.41%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-22.75%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-34.60%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-7.28%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.78%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.02%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и VPCCX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.99%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

12.33%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

20.73%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

17.36%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.61%

+1.83%