Сравнение OTCFX с VPCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или VPCCX.
Основные характеристики
| OTCFX | VPCCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.64% | 16.57% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 25.15% |
| Дох-ть за 3 года | -5.05% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 12.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 8.99 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 15.44% |
| Макс. просадка | -62.09% | -47.53% |
| Текущая просадка | -15.23% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VPCCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VPCCX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCFX показывает доходность 16.64%, а VPCCX немного ниже – 16.57%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VPCCX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VPCCX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VPCCX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.08% | 1.25% | 1.34% | 0.70% | 1.23% | 1.39% | 1.38% | 1.07% | 1.25% | 1.17% | 1.25% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VPCCX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VPCCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VPCCX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.