Сравнение OTCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 3.14% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.21% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 12.05%
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и FXAIX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
OTCFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
OTCFX
FXAIX
Сравнение OTCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.47 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 7.11 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и FXAIX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности FXAIX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 13.82% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.15% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и FXAIX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -33.79% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -8.89% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -24.50% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -33.79% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.44% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -3.83% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.57% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и FXAIX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.29% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 9.54% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 18.32% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.91% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.05% | +2.39% |