Сравнение OTCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или FXAIX.
Основные характеристики
| OTCFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 19.12% |
| Дох-ть за 1 год | 19.89% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 10.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 12.79% |
| Макс. просадка | -56.37% | -33.79% |
| Текущая просадка | -8.99% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и FXAIX
С начала года, OTCFX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и FXAIX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и FXAIX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 3.52% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.43% | 1.89% | 10.93% | 7.18% | 4.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и FXAIX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и FXAIX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.