Сравнение OTCFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или IWM.
Основные характеристики
| OTCFX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 19.35% |
| Дох-ть за 1 год | 32.68% | 42.12% |
| Дох-ть за 3 года | -4.84% | 1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | 9.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 11.23 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 17.15% | 21.61% |
| Макс. просадка | -62.09% | -59.05% |
| Текущая просадка | -14.66% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и IWM
С начала года, OTCFX показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и IWM
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и IWM
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и IWM
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и IWM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.73%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.