PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OTCFX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.76% соответственно.


OTCFX

1 день
1.93%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
10.50%
С начала года
16.95%
1 год
25.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
5.42%
10 лет*
11.52%
Всё время*
10.31%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.83B$6.34B$7.39B
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам OTCFX и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
16.95%8.37%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between OTCFX and IWM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.96

The correlation between OTCFX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

OTCFX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OTCFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OTCFXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.38

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

11.99

-3.54

OTCFX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и IWM

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OTCFXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-59.05%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.03%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-27.50%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-31.91%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-41.13%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.64%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-10.70%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.11%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и IWM

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OTCFXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.53%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.23%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.30%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

22.49%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.02%

-2.57%

Сравнение комиссий OTCFX и IWM

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и IWM

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности IWM в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
6.09%7.13%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%

Часто задаваемые вопросы


OTCFX and IWM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCFX has higher volatility (5.50%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, OTCFX dropped -56.37% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCFX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор