Сравнение OTCFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или IWM.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и IWM
Основные характеристики
OTCFX:
-0.03
IWM:
0.66
OTCFX:
0.10
IWM:
1.05
OTCFX:
1.02
IWM:
1.13
OTCFX:
-0.02
IWM:
0.71
OTCFX:
-0.16
IWM:
3.54
OTCFX:
4.00%
IWM:
3.90%
OTCFX:
22.05%
IWM:
21.00%
OTCFX:
-62.09%
IWM:
-59.05%
OTCFX:
-29.49%
IWM:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.56% против 7.87% соответственно.
OTCFX
-2.98%
-15.04%
-2.80%
-2.07%
1.51%
2.56%
IWM
11.32%
-3.25%
10.71%
11.61%
7.28%
7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и IWM
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и IWM
OTCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и IWM
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и IWM
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.