Сравнение OTCFX с IWM
OTCFX (T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - OTCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, OTCFX returned 11.52%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. OTCFX charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.76% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 10.31%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OTCFX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 16.95% | 8.37% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between OTCFX and IWM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.96 |
The correlation between OTCFX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCFX vs. IWM — Ранг доходности на риск
OTCFX
IWM
Сравнение OTCFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCFX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.38 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 11.99 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и IWM
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -59.05% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.03% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -27.50% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -31.91% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -41.13% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.64% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.70% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.11% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и IWM
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.53% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 14.23% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 19.30% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.49% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 23.02% | -2.57% |
Сравнение комиссий OTCFX и IWM
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и IWM
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 6.09% | 7.13% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
Часто задаваемые вопросы
OTCFX and IWM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCFX has higher volatility (5.50%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, OTCFX dropped -56.37% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCFX и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор