Сравнение OTCFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или IWM.
Основные характеристики
| OTCFX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 19.89% | 20.15% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 8.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 21.45% |
| Макс. просадка | -56.37% | -59.05% |
| Текущая просадка | -8.99% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и IWM
С начала года, OTCFX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и IWM
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и IWM
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IWM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 3.52% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.43% | 1.89% | 10.93% | 7.18% | 4.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и IWM
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и IWM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.12%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.