PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCFX с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTCFX (T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - OTCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, OTCFX returned 11.45%/yr vs 10.93%/yr for IWM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OTCFX charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCFX имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции IWM немного отстают с 10.93%.

OTCFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.95%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.68%
1 год
22.00%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.45%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCFX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		10.41%8.37%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between OTCFX and IWM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.96

The correlation between OTCFX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VEXRXOTCFX с VOOOTCFX с DSCGXOTCFX с SWSSX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

OTCFX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.05

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.85

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.56

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

12.64

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и IWM

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCFXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-59.05%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.03%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-27.50%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-31.91%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-41.13%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.49%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.77%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.10%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и IWM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.03%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCFXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.75%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.53%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.20%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

22.52%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

23.04%

-2.63%

Сравнение комиссий OTCFX и IWM

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и IWM

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		6.45%7.13%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%

Часто задаваемые вопросы

OTCFX and IWM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to OTCFX (5.03%). In terms of maximum drawdown, OTCFX dropped -56.37% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCFX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор