Сравнение OTCFX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или VEXRX.
Основные характеристики
| OTCFX | VEXRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.64% | 16.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.36% | 30.15% |
| Дох-ть за 3 года | -5.05% | -5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 4.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 2.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 12.43 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 16.89% |
| Макс. просадка | -62.09% | -61.00% |
| Текущая просадка | -15.23% | -17.06% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VEXRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VEXRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCFX показывает доходность 16.64%, а VEXRX немного ниже – 16.15%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VEXRX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VEXRX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VEXRX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.53% | 0.62% | 0.51% | 0.36% | 0.23% | 0.39% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.51% | 0.37% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VEXRX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VEXRX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.