Сравнение OTCFX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VEXRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и VEXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCFX имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции VEXRX немного впереди с 12.16%.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VEXRX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.
Доходность на риск
OTCFX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск
OTCFX
VEXRX
Сравнение OTCFX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | VEXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.79 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.26 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.07 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.79 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VEXRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VEXRX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности VEXRX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VEXRX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VEXRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -57.26% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.14% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -32.67% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -39.86% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -6.76% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.00% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.38% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VEXRX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.50% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.17% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.25% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 21.32% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.81% | -1.37% |