PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.79% против 14.14% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с SCHAOTCFX с VWELXOTCFX с DSCGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий OTCFX и VOO

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

OTCFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.55

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.31

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Корреляция

Корреляция между OTCFX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и VOO

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и VOO

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-33.99%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.98%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-24.52%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-33.99%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-5.55%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.72%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.55%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и VOO

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.34%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.47%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

18.11%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

16.82%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.99%

+2.45%