Сравнение OTCFX с PRDSX

С начала года, OTCFX показывает доходность -10.80%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 0.90% против 3.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRDSX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности PRDSX в 0.25%

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 13.26%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.