PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с PRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и PRDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCFX имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции PRDSX немного отстают с 11.28%.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELXOTCFX с DSCGX
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с VbrPRDSX с SCHA

Сравнение комиссий OTCFX и PRDSX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRDSX в 0.78%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXPRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.79

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.02

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.71

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между OTCFX и PRDSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и PRDSX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности PRDSX в 12.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и PRDSX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и PRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-58.95%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.24%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-33.17%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-37.61%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-8.30%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-14.23%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.46%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и PRDSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

8.74%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

15.77%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.62%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

21.44%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.50%

-1.06%