Сравнение OTCFX с PRDSX

С начала года, OTCFX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 3.02% против 5.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRDSX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PRDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности PRDSX в 0.21%

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки PRDSX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и PRDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 4.12%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.