Сравнение OTCFX с PRDSX
OTCFX (T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund) and PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, OTCFX returned 11.52%/yr vs 11.77%/yr for PRDSX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. OTCFX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for PRDSX.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и PRDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у PRDSX с доходностью 20.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCFX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции PRDSX немного впереди с 11.77%.
OTCFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 10.31%
PRDSX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 20.34%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 8.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OTCFX и PRDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 16.95% | 8.37% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 20.34% | 10.10% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
Correlation
The correlation between OTCFX and PRDSX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.95 |
The correlation between OTCFX and PRDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCFX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск
OTCFX
PRDSX
Сравнение OTCFX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCFX | PRDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.46 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.95 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и PRDSX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и PRDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCFX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -58.95% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.08% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -25.84% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -33.17% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -37.61% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.59% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -14.09% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.31% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и PRDSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.50%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCFX | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.98% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 16.44% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 20.39% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 21.62% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 21.59% | -1.14% |
Сравнение комиссий OTCFX и PRDSX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRDSX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и PRDSX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PRDSX в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 6.09% | 7.13% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 5.28% | 6.35% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OTCFX and PRDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRDSX has higher volatility (5.98%) compared to OTCFX (5.50%). In terms of maximum drawdown, OTCFX dropped -56.37% vs PRDSX's -58.95%.
PRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCFX и PRDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор