PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с RYOTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.13% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий SWSCX и RYOTX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™

Доходность на риск

SWSCX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.53

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.14

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.67

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

9.42

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.53

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWSCX и RYOTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и RYOTX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и RYOTX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-56.86%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.59%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-35.84%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-44.87%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-9.85%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.47%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.85%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и RYOTX

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 6.53%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.66%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

17.38%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

26.43%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

23.36%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

23.01%

+0.52%