Сравнение RYOTX с RYPNX
RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and RYPNX (Royce Opportunity Fund) are both mutual funds - RYOTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYPNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYOTX returned 13.67%/yr vs 14.79%/yr for RYPNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYOTX charges 1.20%/yr vs 1.21%/yr for RYPNX.
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и RYPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 35.57%, что значительно выше, чем у RYPNX с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции RYOTX уступали акциям RYPNX по среднегодовой доходности: 13.67% против 14.79% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 35.57%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.67%
RYPNX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам RYOTX и RYPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 35.57% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 27.87% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
Correlation
The correlation between RYOTX and RYPNX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between RYOTX and RYPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOTX vs. RYPNX — Ранг доходности на риск
RYOTX
RYPNX
Сравнение RYOTX c RYPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce Opportunity Fund (RYPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | RYPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 4.53 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.09 | 17.26 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.55 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и RYPNX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки RYPNX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и RYPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOTX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -69.31% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.01% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -30.23% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -30.77% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -50.61% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.36% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.67% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.14% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и RYPNX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Royce Opportunity Fund (RYPNX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOTX | RYPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.54% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 14.74% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 21.47% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 24.27% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 25.34% | -2.20% |
Сравнение комиссий RYOTX и RYPNX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RYPNX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и RYPNX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности RYPNX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 11.02% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.53% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RYOTX and RYPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYOTX has higher volatility (6.24%) compared to RYPNX (5.54%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs RYPNX's -69.31%.
RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOTX и RYPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор