PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOTX с IWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYOTX returned 13.67%/yr vs 11.44%/yr for IWC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYOTX charges 1.20%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 35.57%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.44% соответственно.

RYOTX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.20%
С начала года
35.57%
6 месяцев
35.75%
1 год
65.76%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.67%

IWC

1 день
2.06%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.41%
6 месяцев
19.33%
1 год
58.00%
3 года*
22.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOTX и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		35.57%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		21.41%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between RYOTX and IWC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2005 г.

0.92

The correlation between RYOTX and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с RYIPXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNXRYOTX с KCSIX
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

RYOTX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.47

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.22

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

4.69

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.09

15.50

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и IWC

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOTXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-64.61%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.43%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-29.46%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-40.68%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-47.21%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.91%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-15.27%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и IWC

Текущая волатильность для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) составляет 6.24%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOTXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.26%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

17.35%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

23.63%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

24.44%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

24.42%

-1.28%

Сравнение комиссий RYOTX и IWC

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и IWC

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности IWC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.89%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		11.02%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Часто задаваемые вопросы

RYOTX and IWC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.26%) compared to RYOTX (6.24%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs IWC's -64.61%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOTX и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор