Сравнение RYOTX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и iShares Microcap ETF (IWC).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYOTX или IWC.
Основные характеристики
| RYOTX | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 19.40% | 22.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.37% | -4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 7.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.92% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 22.25% | 23.86% |
| Макс. просадка | -56.86% | -64.61% |
| Текущая просадка | -8.01% | -18.93% |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и IWC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и IWC
С начала года, RYOTX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYOTX имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции IWC немного отстают с 6.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и IWC
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYOTX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и IWC
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности IWC в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 6.56% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.81% | 11.41% | 12.99% | 10.25% | 7.26% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.13% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и IWC
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и IWC
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.