Сравнение RYOTX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и iShares Microcap ETF (IWC).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.15% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и IWC
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
RYOTX vs. IWC — Ранг доходности на риск
RYOTX
IWC
Сравнение RYOTX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.42 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.48 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 11.21 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и IWC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и IWC
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и IWC
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -64.61% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.35% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -40.68% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -47.21% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -8.27% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -15.39% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.14% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и IWC
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и iShares Microcap ETF (IWC) имеют волатильность 9.07% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.93% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 18.07% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 26.30% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.40% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 24.30% | -1.27% |