Сравнение RYOTX с VTSAX
RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RYOTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RYOTX returned 13.67%/yr vs 14.85%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. RYOTX charges 1.20%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции RYOTX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 13.67% против 14.85% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 28.18%
- С начала года
- 41.18%
- 1 год
- 59.10%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.67%
- Всё время*
- 11.53%
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYOTX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 41.18% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between RYOTX and VTSAX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.83 |
The correlation between RYOTX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOTX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
RYOTX
VTSAX
Сравнение RYOTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYOTX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.71 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 11.70 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и VTSAX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -55.33% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.92% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -19.36% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.36% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -34.97% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | 0.00% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -8.95% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.06% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и VTSAX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOTX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.12% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 10.50% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 13.21% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 17.49% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.42% | +4.87% |
Сравнение комиссий RYOTX и VTSAX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и VTSAX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности VTSAX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 10.58% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
RYOTX and VTSAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOTX has higher volatility (7.11%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs VTSAX's -55.33%.
RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOTX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор