- ISIN
- US7809057091
- CUSIP
- 780905709
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 31 дек. 1991 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) прибавил 39.3% с начала года. Текущая цена акции RYOTX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYOTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) показал доход в 39.28% с начала года и 57.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYOTX составила 13.71%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Royce Micro Cap Series Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 26.15%
- С начала года
- 39.28%
- 1 год
- 57.24%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 13.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYOTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYOTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.87% | 6.32% | -5.63% | 15.58% | 6.59% | 8.07% | -4.23% | 39.28% | |||||
| 2025 | 0.36% | -5.98% | -9.78% | -2.21% | 8.93% | 8.70% | 2.36% | 7.10% | 2.99% | 1.13% | -1.04% | 1.91% | 13.51% |
| 2024 | -4.09% | 6.07% | 2.68% | -7.31% | 8.17% | -2.00% | 9.57% | -2.43% | -1.57% | -2.78% | 13.51% | -4.99% | 13.24% |
| 2023 | 10.63% | -0.46% | -6.89% | -4.94% | 2.18% | 9.86% | 5.18% | -2.55% | -5.60% | -7.27% | 8.14% | 12.56% | 19.51% |
| 2022 | -10.51% | -0.50% | -1.51% | -10.46% | 0.66% | -8.87% | 11.18% | -2.89% | -10.83% | 10.43% | 5.45% | -4.23% | -22.66% |
| 2021 | 4.24% | 12.20% | 0.60% | 3.20% | 1.68% | 1.46% | -0.63% | 1.13% | -2.93% | 5.59% | -1.95% | 3.02% | 30.36% |
Метрики бенчмарка
Royce Micro Cap Series Fund has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.80, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1992.
- This fund captured 104.11% of S&P 500 Index gains but only 91.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 104.11%
- Участие в снижении
- 91.45%
Комиссия
Комиссия RYOTX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYOTX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYOTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 2.24 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | 9.71 | +7.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Micro Cap Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.65 | $1.36 | $0.77 | $0.50 | $3.10 | $0.94 | $0.30 | $1.30 | $0.90 | $1.36 | $1.44 |
Дивидендный доход | 10.73% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Micro Cap Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $3.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Micro Cap Series Fund показал максимальную просадку в 56.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Micro Cap Series Fund составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.86%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.87%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 28d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.84%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 2y 1mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.47%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 10mo 16d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.74%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 1998 г. - янв. 2000 г. | — |
Показатели просадок
| RYOTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -56.78% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.10% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -18.90% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.43% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -33.92% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.00% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.70% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.09% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYOTX
Добавьте Royce Micro Cap Series Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYOTX