PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOTX с RYIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both mutual funds - RYOTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYOTX returned 14.37%/yr vs 4.80%/yr for RYIPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYOTX charges 1.20%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 14.37% против 4.80% соответственно.

RYOTX

1 день
-0.39%
1 месяц
7.04%
С начала года
40.27%
6 месяцев
37.41%
1 год
67.95%
3 года*
26.65%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.37%

RYIPX

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-2.94%
3 года*
1.57%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOTX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		40.27%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%
RYIPX
Royce International Premier Fund		-0.07%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Correlation

The correlation between RYOTX and RYIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.60

The correlation between RYOTX and RYIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNXRYOTX с KCSIX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYVFXRYIPX с RYDVXRYIPX с KGGIX

Доходность на риск

RYOTX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYOTXRYIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.17

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.15

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

-0.14

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

-0.32

+21.34

RYOTX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и RYIPX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и RYIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOTXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-42.14%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-16.68%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-17.41%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-42.14%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-42.14%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-27.62%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-12.40%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

7.03%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и RYIPX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOTXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.07%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

11.14%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

13.30%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

15.49%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

15.21%

+8.02%

Сравнение комиссий RYOTX и RYIPX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и RYIPX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности RYIPX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.79%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		10.65%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Часто задаваемые вопросы

RYOTX and RYIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOTX has higher volatility (8.04%) compared to RYIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs RYIPX's -42.14%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOTX и RYIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор