Коэффициент Сортино RYOTX равен 3.44, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.44 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино RYOTX
RYOTX опережает 84.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция RYOTX на рынке
График показывает коэффициент Сортино RYOTX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.70 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.70 до 2.95
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.95 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 8.80+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.39 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Royce Micro Cap Series Fund с другими взаимными фондами в категории Small Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность RYOTX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| WWSIX | Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 4.01 | |||
| WESCX | TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 4.00 | |||
| MOPIX | MainStay WMC Small Companies Fund | 3.90 | |||
| RIVSX | River Oak Discovery Fund | 3.61 | |||
| IPSIX | Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 3.48 | |||
| STSCX | Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 3.46 | |||
| RYOTX | Royce Micro Cap Series Fund | 3.44 | |||
| JESIX | John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 3.37 | |||
| GQSCX | Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 3.36 | |||
| KCSIX | Knights of Columbus Small Cap Fund | 3.35 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино RYOTX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда RYOTX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
RYOTX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель