PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.81% соответственно.

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYIPX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий RYOTX и VTIAX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RYOTX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.32

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.35

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

9.21

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между RYOTX и VTIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и VTIAX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и VTIAX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-35.83%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.28%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-29.56%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-35.83%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-8.81%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.15%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.88%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и VTIAX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.49%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

10.83%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

15.74%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

14.85%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

15.85%

+7.18%