PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOTX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RYOTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, RYOTX returned 13.85%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYOTX charges 1.20%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 37.74%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.85% против 9.85% соответственно.

RYOTX

1 день
1.60%
1 месяц
9.34%
С начала года
37.74%
6 месяцев
38.47%
1 год
68.90%
3 года*
26.49%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.85%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOTX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		37.74%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between RYOTX and VTIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.74

The correlation between RYOTX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с RYIPXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNXRYOTX с KCSIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

RYOTX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.31

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.14

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

2.91

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

11.49

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.31

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и VTIAX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOTXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-35.83%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.28%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-13.13%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-29.56%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-35.83%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.08%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.85%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и VTIAX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOTXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.80%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

11.90%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

14.22%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

15.04%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

15.93%

+7.21%

Сравнение комиссий RYOTX и VTIAX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и VTIAX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		10.85%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

RYOTX and VTIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOTX has higher volatility (6.09%) compared to VTIAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs VTIAX's -35.83%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOTX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор