PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с OTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с OTCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и OTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и OTCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		-2.16%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у OTCFX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям OTCFX по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.37% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

OTCFX

1 день
-1.07%
1 месяц
-9.81%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX

Сравнение комиссий SWSCX и OTCFX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии OTCFX в 0.85%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. OTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXOTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.94

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.50

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.15

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

4.85

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. OTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа OTCFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXOTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWSCX и OTCFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и OTCFX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.57%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и OTCFX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки OTCFX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и OTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXOTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-56.37%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.51%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-32.44%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-37.71%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-10.75%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.25%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и OTCFX

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 6.53%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXOTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.11%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

14.47%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

22.51%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

20.04%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

20.41%

+3.12%