Сравнение SWSCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSCX показывает доходность -2.00%, а DFISX немного выше – -1.97%. За последние 10 лет акции SWSCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.66% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и DFISX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
SWSCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SWSCX
DFISX
Сравнение SWSCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.66 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.15 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.04 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.97 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.66 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и DFISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и DFISX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и DFISX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -60.66% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.96% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -35.06% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -43.00% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -11.77% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -11.69% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.06% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и DFISX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.90% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 10.04% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 15.38% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 15.75% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 16.11% | +7.42% |