Сравнение DFISX с FNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или FNDC.
Основные характеристики
| DFISX | FNDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.83% | 4.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.04% | 16.78% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.04% | 4.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 8.62 | 6.55 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 13.41% | 13.95% |
| Макс. просадка | -60.66% | -43.22% |
| Текущая просадка | -5.63% | -6.52% |
Корреляция
Корреляция между DFISX и FNDC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и FNDC
С начала года, DFISX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 6.18% против 5.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и FNDC
И DFISX, и FNDC имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c FNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и FNDC
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FNDC в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.12% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.83% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и FNDC
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и FNDC
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.48%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.