Сравнение DFISX с FNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или FNDC.
Основные характеристики
| DFISX | FNDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 1.12% |
| Дох-ть за 1 год | 9.78% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | 0.38% | -0.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.91% | 4.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.75% | 4.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 13.40% |
| Макс. просадка | -60.66% | -43.22% |
| Current Drawdown | -6.21% | -7.03% |
Корреляция
Корреляция между DFISX и FNDC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и FNDC
С начала года, DFISX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFISX имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции FNDC немного отстают с 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и FNDC
И DFISX, и FNDC имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c FNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и FNDC
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FNDC в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.93% | 3.01% | 3.51% | 6.17% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 5.52% | 5.28% | 4.47% | 5.99% | 5.26% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 2.83% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% | 1.61% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и FNDC
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и FNDC
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 4.11%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.