Сравнение DFISX с FNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и FNDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и FNDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 5.54% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.69% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
FNDC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и FNDC
И DFISX, и FNDC имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
DFISX vs. FNDC — Ранг доходности на риск
DFISX
FNDC
Сравнение DFISX c FNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | FNDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.19 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.99 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.13 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 12.02 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и FNDC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и FNDC
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FNDC в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.66% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и FNDC
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и FNDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -43.22% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.20% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -32.13% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -43.22% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -6.95% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.53% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и FNDC
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 6.81% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | FNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.60% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.39% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 15.88% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.83% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.72% | -0.59% |