PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFISX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFISX и VTMGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFISX с VTMGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

1.00

VTMGX:

0.93

Коэф-т Сортино

DFISX:

1.36

VTMGX:

1.20

Коэф-т Омега

DFISX:

1.19

VTMGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFISX:

1.06

VTMGX:

1.00

Коэф-т Мартина

DFISX:

3.33

VTMGX:

2.92

Индекс Язвы

DFISX:

4.57%

VTMGX:

4.50%

Дневная вол-ть

DFISX:

15.87%

VTMGX:

16.35%

Макс. просадка

DFISX:

-63.00%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

DFISX:

0.00%

VTMGX:

-0.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFISX показывает доходность 17.63%, а VTMGX немного ниже – 16.81%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 4.41% против 6.11% соответственно.

DFISX

С начала года

17.63%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

14.42%

1 год

14.58%

3 года

9.30%

5 лет

10.68%

10 лет

4.41%

VTMGX

С начала года

16.81%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

12.82%

1 год

13.06%

3 года

10.31%

5 лет

11.28%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFISX и VTMGX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFISX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFISX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и VTMGX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VTMGX в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.92%3.40%3.02%3.51%6.18%1.71%4.54%7.75%5.52%5.28%4.47%6.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.79%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и VTMGX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VTMGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и VTMGX

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...