PortfoliosLab logo
Сравнение DFISX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFISX и VTMGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFISX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.62%
223.33%
DFISX
VTMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

0.76

VTMGX:

0.65

Коэф-т Сортино

DFISX:

1.12

VTMGX:

0.99

Коэф-т Омега

DFISX:

1.15

VTMGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFISX:

0.86

VTMGX:

0.81

Коэф-т Мартина

DFISX:

2.68

VTMGX:

2.35

Индекс Язвы

DFISX:

4.58%

VTMGX:

4.51%

Дневная вол-ть

DFISX:

16.07%

VTMGX:

16.47%

Макс. просадка

DFISX:

-63.00%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

DFISX:

-1.38%

VTMGX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.39% соответственно.


DFISX

С начала года

9.42%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

6.01%

1 год

12.50%

5 лет

11.20%

10 лет

3.85%

VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.75%

5 лет

11.55%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFISX и VTMGX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.


График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFISX: 0.39%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFISX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFISX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFISX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFISX: 0.76
VTMGX: 0.65
Коэффициент Сортино DFISX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFISX: 1.12
VTMGX: 0.99
Коэффициент Омега DFISX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFISX: 1.15
VTMGX: 1.13
Коэффициент Кальмара DFISX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFISX: 0.86
VTMGX: 0.81
Коэффициент Мартина DFISX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFISX: 2.68
VTMGX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.65
DFISX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и VTMGX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTMGX в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.14%3.39%3.01%3.51%6.17%1.71%4.54%7.74%5.52%5.28%4.47%5.99%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и VTMGX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38%
-0.66%
DFISX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и VTMGX

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 9.67%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.67%
10.38%
DFISX
VTMGX