Сравнение DFISX с VTMGX
DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. DFISX is actively managed, while VTMGX is passively managed. Over the past 10 years, DFISX returned 8.53%/yr vs 10.22%/yr for VTMGX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DFISX charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.22% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 7.34%
VTMGX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.22%
- Всё время*
- 5.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFISX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 11.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 16.49% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Correlation
The correlation between DFISX and VTMGX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1999 г. | 0.87 |
The correlation between DFISX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFISX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
DFISX
VTMGX
Сравнение DFISX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFISX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.67 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.91 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VTMGX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFISX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -60.58% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.67% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.18% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -29.71% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -35.68% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.04% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -14.58% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.13% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VTMGX
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFISX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.42% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 14.79% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 16.81% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.21% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.42% | -0.46% |
Сравнение комиссий DFISX и VTMGX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VTMGX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VTMGX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.86% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.49% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DFISX and VTMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTMGX has higher volatility (5.42%) compared to DFISX (4.23%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFISX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор