Сравнение DFISX с VTMGX
DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while VTMGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFISX returned 8.36%/yr vs 10.24%/yr for VTMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFISX charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.24% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.36%
VTMGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам DFISX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 9.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 15.89% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Correlation
The correlation between DFISX and VTMGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.87 |
The correlation between DFISX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFISX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
DFISX
VTMGX
Сравнение DFISX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.81 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 10.88 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VTMGX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFISX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -60.58% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.67% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.18% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -29.71% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -35.68% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -14.66% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.01% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VTMGX
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFISX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.97% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 12.53% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 15.11% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.87% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.54% | -0.34% |
Сравнение комиссий DFISX и VTMGX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VTMGX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VTMGX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.87% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.58% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFISX and VTMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFISX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор