Сравнение DFISX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VTMGX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFISX показывает доходность 3.98%, а VTMGX немного ниже – 3.96%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.19% соответственно.
DFISX
3.98%
-5.61%
-2.15%
12.25%
5.36%
5.96%
VTMGX
3.96%
-4.95%
-3.05%
12.39%
5.58%
5.19%
Основные характеристики
| DFISX | VTMGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.03 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 12.71% |
| Макс. просадка | -60.66% | -60.58% |
| Текущая просадка | -8.15% | -8.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VTMGX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между DFISX и VTMGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VTMGX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VTMGX в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.14% | 2.89% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.34% | 2.78% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VTMGX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VTMGX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 3.72% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.