Сравнение DFISX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или DFIVX.
Основные характеристики
| DFISX | DFIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.98% | 8.16% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 17.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | 6.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.76% | 8.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 8.22 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 12.72% |
| Макс. просадка | -60.66% | -65.67% |
| Текущая просадка | -7.26% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между DFISX и DFIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и DFIVX
С начала года, DFISX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции DFISX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 6.04% против 5.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и DFIVX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и DFIVX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DFIVX в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.17% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.26% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и DFIVX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.73%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.