Сравнение DFISX с DFIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFISX и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и DFIS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
DFISX DFA International Small Company Portfolio	-1.97%	36.35%	3.76%	14.46%	-10.83%
DFIS Dimensional International Small Cap ETF	2.31%	37.49%	3.80%	15.19%	-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.

DFISX

1 день: -0.34%

1 месяц: -11.77%

С начала года: -1.97%

6 месяцев: 2.11%

1 год: 26.89%

3 года*: 14.28%

5 лет*: 6.58%

10 лет*: 7.66%

DFIS

1 день: 3.12%

1 месяц: -8.99%

С начала года: 2.31%

6 месяцев: 7.05%

1 год: 33.50%

3 года*: 16.25%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Название символа

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV DFISX с VFSAX

Часто сравнивают с DFIS:

DFIS с AVDV DFIS с AVDS DFIS с VXUS DFIS с VSS DFIS с AVDs DFIS с SCZ DFIS с SCHC

Сравнение комиссий DFISX и DFIS

И DFISX, и DFIS имеют комиссию равную 0.39%.

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

DFIS

Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFISX vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFISX	DFIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.66	1.97	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.62	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.40	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	2.55	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.97	10.38	-2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFISX	DFIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.66	1.97	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.58	-0.14

Корреляция

Корреляция между DFISX и DFIS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и DFIS

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFIS в 2.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.21%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%
DFIS Dimensional International Small Cap ETF	2.18%	2.23%	2.19%	2.36%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и DFIS

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFISX	DFIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.66%	-27.23%	-33.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.96%	-12.44%	+0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.06%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.77%	-8.99%	-2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.69%	-6.30%	-5.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.06%	3.06%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и DFIS

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 5.90%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFISX	DFIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.90%	7.55%	-1.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.04%	11.01%	-0.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.38%	17.10%	-1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.75%	17.31%	-1.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.11%	17.31%	-1.20%

Сравнение DFISX с DFIS

Доходность

Сравнение доходности DFISX и DFIS

Сравнение доходности по годам DFISX и DFIS

Доходность по периодам

DFISX

DFIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFISX и DFIS

Доходность на риск

DFISX vs. DFIS — Ранг доходности на риск

DFISX

DFIS

Сравнение DFISX c DFIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFISX vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и DFIS

Просадки

Сравнение просадок DFISX и DFIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и DFIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)