Сравнение DFISX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или AVDV.
Основные характеристики
| DFISX | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.83% | 9.82% |
| Дох-ть за 1 год | 20.04% | 23.35% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.04% | 7.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.62 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 13.41% | 14.50% |
| Макс. просадка | -60.66% | -43.01% |
| Текущая просадка | -5.63% | -5.24% |
Корреляция
Корреляция между DFISX и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и AVDV
С начала года, DFISX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и AVDV
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и AVDV
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVDV в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.12% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.07% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и AVDV
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и AVDV
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.48%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.