PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFISX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFISX и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFISX с AVDV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

1.07

AVDV:

1.14

Коэф-т Сортино

DFISX:

1.35

AVDV:

1.52

Коэф-т Омега

DFISX:

1.19

AVDV:

1.22

Коэф-т Кальмара

DFISX:

1.06

AVDV:

1.37

Коэф-т Мартина

DFISX:

3.32

AVDV:

4.80

Индекс Язвы

DFISX:

4.57%

AVDV:

4.04%

Дневная вол-ть

DFISX:

15.96%

AVDV:

18.44%

Макс. просадка

DFISX:

-63.00%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DFISX:

-0.09%

AVDV:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 18.67%.

DFISX

С начала года

17.37%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

15.77%

1 год

16.83%

3 года

9.16%

5 лет

10.63%

10 лет

4.49%

AVDV

С начала года

18.67%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

18.49%

1 год

20.73%

3 года

12.66%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFISX и AVDV

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFISX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFISX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и AVDV

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности AVDV в 3.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.93%3.40%3.02%3.51%6.18%1.71%4.54%7.75%5.52%5.28%4.47%6.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.63%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и AVDV

Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и AVDV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и AVDV

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 2.61%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...