PortfoliosLab logo
Сравнение DFISX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFISX и VTIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFISX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.40%
110.53%
DFISX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

0.82

VTIAX:

0.76

Коэф-т Сортино

DFISX:

1.19

VTIAX:

1.13

Коэф-т Омега

DFISX:

1.16

VTIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFISX:

0.92

VTIAX:

0.90

Коэф-т Мартина

DFISX:

2.87

VTIAX:

2.79

Индекс Язвы

DFISX:

4.58%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

DFISX:

16.08%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

DFISX:

-63.00%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

DFISX:

-1.52%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 3.81% против 4.74% соответственно.


DFISX

С начала года

9.27%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.51%

5 лет

11.47%

10 лет

3.81%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.72%

5 лет

10.91%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFISX и VTIAX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFISX: 0.39%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFISX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFISX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFISX: 0.82
VTIAX: 0.76
Коэффициент Сортино DFISX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFISX: 1.19
VTIAX: 1.13
Коэффициент Омега DFISX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFISX: 1.16
VTIAX: 1.15
Коэффициент Кальмара DFISX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFISX: 0.92
VTIAX: 0.90
Коэффициент Мартина DFISX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFISX: 2.87
VTIAX: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.76
DFISX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и VTIAX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.15%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и VTIAX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-1.45%
DFISX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и VTIAX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 9.71% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
9.89%
DFISX
VTIAX