PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFISX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFISX с VTIAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VTIAX.

Корреляция

Корреляция между DFISX и VTIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

0.72

VTIAX:

0.66

Коэф-т Сортино

DFISX:

1.21

VTIAX:

1.14

Коэф-т Омега

DFISX:

1.17

VTIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFISX:

0.93

VTIAX:

0.90

Коэф-т Мартина

DFISX:

2.91

VTIAX:

2.79

Индекс Язвы

DFISX:

4.57%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

DFISX:

15.97%

VTIAX:

15.62%

Макс. просадка

DFISX:

-63.00%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

DFISX:

0.00%

VTIAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.24% соответственно.

DFISX

С начала года

14.22%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

13.98%

1 год

12.02%

5 лет

12.05%

10 лет

4.04%

VTIAX

С начала года

12.57%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

11.94%

1 год

10.40%

5 лет

11.70%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFISX и VTIAX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFISX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и VTIAX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTIAX в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.01%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.91%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и VTIAX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и VTIAX

Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...