PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		1.36%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%6.42%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

SWSCX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-2.89%
1 год
17.90%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.01%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий SWSCX и AVUV

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SWSCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.22

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.78

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.88

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

7.40

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между SWSCX и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и AVUV

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и AVUV

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-49.42%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.43%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-28.79%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-3.97%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.14%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.91%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и AVUV

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.41%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

13.10%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

23.46%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

22.95%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

28.59%

-5.03%