PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSCX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - SWSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, SWSCX returned 8.11%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SWSCX charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

SWSCX

1 день
-1.06%
1 месяц
1.47%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.66%
1 год
31.23%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.37%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSCX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		17.68%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%6.42%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between SWSCX and AVUV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between SWSCX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с SCHGSWSCX с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SWSCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.26

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.21

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.97

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

14.75

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и AVUV

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-49.42%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-7.95%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-28.79%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-28.79%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.95%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.67%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и AVUV

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.04%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

11.39%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

17.52%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

22.74%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

28.29%

-4.70%

Сравнение комиссий SWSCX и AVUV

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и AVUV

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%

Часто задаваемые вопросы

SWSCX and AVUV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSCX has higher volatility (5.71%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSCX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор