Сравнение AVUV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AVUV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и IWM
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUV vs. IWM — Ранг доходности на риск
AVUV
IWM
Сравнение AVUV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.70 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.93 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.08 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и IWM
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и IWM
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -59.05% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.74% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -31.91% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.33% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -10.83% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и IWM
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.36% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 14.48% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 23.18% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.54% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 22.99% | +5.60% |