PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. AVUV is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 13.24%/yr vs 7.39%/yr for IWM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 22.29%.

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам AVUV и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%7.90%

Correlation

The correlation between AVUV and IWM is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between AVUV and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и IWM

Секторы
AVUV
IWM

Финансовые услуги

27.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

18.5%
9.2%

Энергетика

13.9%
5.6%

Промышленность

13.5%
13.7%

Технологии

7.4%
13.6%

Здравоохранение

5.3%
20.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.8%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

0.7%
7.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.9%

Финансовые услуги

AVUV
27.8%
IWM
18.3%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.5%
IWM
9.2%

Энергетика

AVUV
13.9%
IWM
5.6%

Промышленность

AVUV
13.5%
IWM
13.7%

Технологии

AVUV
7.4%
IWM
13.6%

Здравоохранение

AVUV
5.3%
IWM
20.0%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.9%
IWM
2.8%

Сырьевые материалы

AVUV
4.8%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.9%
IWM
2.0%

Недвижимость

AVUV
0.7%
IWM
7.0%

Коммунальные услуги

AVUV
0.2%
IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVXAVUV с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWOIWM с TNA

Доходность на риск

AVUV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.93

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.72

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.38

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

11.99

+3.79

AVUV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IWM

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-59.05%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.03%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-27.50%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-31.91%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.64%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.70%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IWM

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 3.50%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.53%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

14.23%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.30%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.49%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

23.02%

+4.99%

Сравнение комиссий AVUV и IWM

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IWM

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and IWM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 7.39% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.89% for IWM.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.19% for IWM.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор