PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUV и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVUV с IWM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

AVUV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или IWM.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.15

IWM:

0.05

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.11

IWM:

0.35

Коэф-т Омега

AVUV:

1.01

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.04

IWM:

0.11

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.12

IWM:

0.29

Индекс Язвы

AVUV:

10.99%

IWM:

9.96%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.71%

IWM:

24.46%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

AVUV:

-16.65%

IWM:

-14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -6.69%.

AVUV

С начала года

-8.51%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-3.83%

3 года

5.30%

5 лет

17.70%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-6.69%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-14.46%

1 год

1.12%

3 года

4.64%

5 лет

8.63%

10 лет

6.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий AVUV и IWM

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IWM

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.81%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IWM

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IWM

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...