PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с DFSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

AVUV и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-0.95%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 7.11%.

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с AVUVXAVUV с AVDVX
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DEDFSV с SPY

Сравнение комиссий AVUV и DFSV

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVUV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.67

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.74

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.51

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между AVUV и DFSV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFSV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFSV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-28.02%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-15.38%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.48%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.93%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFSV

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 5.41% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.02%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

23.83%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

22.55%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

22.55%

+6.04%