PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с DFSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 17.06%/yr vs 15.48%/yr for DFSV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 23.38%.

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

Сравнение доходности по годам AVUV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-0.18%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%2.68%

Correlation

The correlation between AVUV and DFSV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.98

The correlation between AVUV and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и DFSV

Секторы
AVUV
DFSV

Финансовые услуги

27.8%
28.5%

Потребительский циклический сектор

18.5%
14.9%

Энергетика

13.9%
11.1%

Промышленность

13.5%
16.1%

Технологии

7.4%
7.8%

Здравоохранение

5.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Коммунальные услуги

0.2%
0.6%

Финансовые услуги

AVUV
27.8%
DFSV
28.5%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.5%
DFSV
14.9%

Энергетика

AVUV
13.9%
DFSV
11.1%

Промышленность

AVUV
13.5%
DFSV
16.1%

Технологии

AVUV
7.4%
DFSV
7.8%

Здравоохранение

AVUV
5.3%
DFSV
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.9%
DFSV
5.6%

Сырьевые материалы

AVUV
4.8%
DFSV
4.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.9%
DFSV
2.6%

Недвижимость

AVUV
0.7%
DFSV
0.9%

Коммунальные услуги

AVUV
0.2%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с AVUVXAVUV с VOO
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPYDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

AVUV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.23

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.26

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.97

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

13.33

+2.45

AVUV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFSV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-28.02%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.39%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-28.02%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.84%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.47%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.79%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFSV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 3.50%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.80%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.59%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.71%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.97%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

21.97%

+6.04%

Сравнение комиссий AVUV и DFSV

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFSV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DFSV в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUV and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSV has higher volatility (3.80%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, AVUV leads with 17.06% vs 15.48% for DFSV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 17.06% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.23% for AVUV.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.31% for DFSV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор